PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с HBTE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с HBTE.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HYLD.TO returned 38.66% vs 75.08% for HBTE.NEO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.75%/yr for HBTE.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и HBTE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у HBTE.NEO с доходностью 34.10%.

HYLD.TO

1 день
2.59%
1 месяц
4.80%
С начала года
16.05%
6 месяцев
16.22%
1 год
38.66%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBTE.NEO

1 день
4.71%
1 месяц
9.04%
С начала года
34.10%
6 месяцев
31.33%
1 год
75.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и HBTE.NEO

2026 (YTD)2025
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		16.05%30.82%
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		34.10%63.44%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and HBTE.NEO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.64

The correlation between HYLD.TO and HBTE.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с BANK.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HBTE.NEO
Ранг доходности на риск HBTE.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTE.NEO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTE.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTE.NEO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTE.NEO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTE.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLD.TOHBTE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.15

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.76

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.38

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

2.64

+11.34

HYLD.TO vs. HBTE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HBTE.NEO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и HBTE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и HBTE.NEO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и HBTE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOHBTE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-55.67%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-55.67%

+43.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.03%

+21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-21.15%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

28.82%

-26.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и HBTE.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 6.90%, в то время как у Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOHBTE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

18.75%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

50.35%

-36.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

66.75%

-50.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

66.36%

-47.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

66.36%

-47.01%

Сравнение комиссий HYLD.TO и HBTE.NEO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и HBTE.NEO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности HBTE.NEO в 24.99%

ПозицияTTM2025202420232022
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		24.99%18.40%0.00%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.20%11.98%12.13%12.11%13.02%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and HBTE.NEO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.75% for HBTE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и HBTE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор