PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

ENCL.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-2.91%41.00%27.90%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -2.91%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.24%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TOENCL.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ENCL.TO и BANK.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

ENCL.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.68

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.35

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.53

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

14.43

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.79

+0.52

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и BANK.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности BANK.TO в 14.81%

TTM2025202420232022
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.81%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-29.03%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-10.61%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.32%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-9.16%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.60%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.87%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.35%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

13.60%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

15.64%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

15.64%

+3.88%