Сравнение HYLD.TO с QDAY.NEO
HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds from Hamilton Capital. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
HYLD.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 15.59% | 14.67% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between HYLD.TO and QDAY.NEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HYLD.TO
QDAY.NEO
Сравнение HYLD.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLD.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.51 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок HYLD.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -19.44% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.21% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.21% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 22.72% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.72% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.72% | -3.51% |
Сравнение комиссий HYLD.TO и QDAY.NEO
HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.25% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор