PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. BANK.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, BANK.TO returned 57.93% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%12.32%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between BANK.TO and ENCL.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.15

The correlation between BANK.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BANK.TO и ENCL.TO

Секторы
BANK.TO
ENCL.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

BANK.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Здравоохранение

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с HHIS.TOENCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
3.17

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
3.85

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.54

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

5.21

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.24

18.64

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 4.79, что выше коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

3.17

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-21.05%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-10.75%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.94%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.00%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 4.43%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.34%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

15.68%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

17.73%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

20.15%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

20.15%

-4.49%

Сравнение комиссий BANK.TO и ENCL.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор