PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIV.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HDIV.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%30.93%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TOHDIV.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий HDIV.TO и HHIS.TO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HDIV.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIV.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.90

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.48

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.19

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.87

3.17

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIV.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIV.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.90

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.28

+0.86

Корреляция

Корреляция между HDIV.TO и HHIS.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIV.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-31.83%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-24.43%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-18.95%

+15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.79%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

9.16%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) составляет 5.99%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIV.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.58%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

19.38%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

32.59%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

35.37%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

35.37%

-19.62%