PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

ENCL.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
10.04%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.47%
1 год
40.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ENCL.TO и HYLD.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Доходность на риск

ENCL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.98

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.52

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.52

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.43

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.98

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.43

+0.88

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и HYLD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что сопоставимо с доходностью HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-31.38%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-14.02%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.59%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-9.23%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.31%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.71%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.59%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

21.92%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

19.34%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

19.34%

+0.18%