Сравнение ENCL.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
ENCL.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 30.98% | 14.97% | 20.32% | -3.43% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
ENCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- 30.98%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENCL.TO и HDIV.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
HDIV.TO
Сравнение ENCL.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCL.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.05 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.61 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.70 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ENCL.TO и HDIV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.37% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENCL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -22.32% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -13.77% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.09% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.35% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.83% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.01% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.54% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 16.89% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 15.73% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 15.73% | +3.79% |