PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIGY.TO с HBTE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIGY.TO и HBTE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у HBTE.NEO с доходностью 34.10%.


BIGY.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-9.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HBTE.NEO

1 день
4.71%
1 месяц
9.04%
С начала года
34.10%
6 месяцев
31.33%
1 год
75.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY.TO и HBTE.NEO


2026 (YTD)2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
-8.43%-1.05%
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
34.10%-8.39%

Correlation

The correlation between BIGY.TO and HBTE.NEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve US Equity UltraYield ETF

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Доходность на риск

BIGY.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGY.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HBTE.NEO
Ранг доходности на риск HBTE.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTE.NEO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTE.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTE.NEO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTE.NEO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTE.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BIGY.TOHBTE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

BIGY.TO vs. HBTE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY.TO и HBTE.NEO

Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и HBTE.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BIGY.TOHBTE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-55.67%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-21.03%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-21.15%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY.TO и HBTE.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BIGY.TOHBTE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.01%

66.75%

-37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

66.36%

-37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

66.36%

-37.35%

Сравнение комиссий BIGY.TO и HBTE.NEO

BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY.TO и HBTE.NEO

Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности HBTE.NEO в 24.99%


ПозицияTTM2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
29.66%9.54%
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
24.99%18.40%

Часто задаваемые вопросы


BIGY.TO and HBTE.NEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.

BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.75% for HBTE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и HBTE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор