Сравнение HYLD.TO с BIGY.TO
HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -3.56%.
HYLD.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 15.59% | 7.34% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -3.56% | 0.64% |
Correlation
The correlation between HYLD.TO and BIGY.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
HYLD.TO
BIGY.TO
Сравнение HYLD.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLD.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.14 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок HYLD.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -27.82% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -13.50% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -11.31% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 28.56% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 28.56% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 28.56% | -9.35% |
Сравнение комиссий HYLD.TO и BIGY.TO
HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности BIGY.TO в 28.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 28.11% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.25% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD.TO and BIGY.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while BIGY.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор