Сравнение HBTE.NEO с QQCL.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs 44.08% for QQCL.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 60.52% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 29.14% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and QQCL.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.54 |
The correlation between HBTE.NEO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
QQCL.TO
Сравнение HBTE.NEO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.11 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 15.38 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.79 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и QQCL.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -25.63% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -10.68% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -0.47% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -3.32% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 2.85% | +25.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и QQCL.TO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 4.34% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 12.59% | +37.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 15.75% | +50.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 20.37% | +46.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 20.37% | +46.34% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и QQCL.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и QQCL.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что больше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and QQCL.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QQCL.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор