Сравнение QQCL.TO с ENCL.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 14.97% | 20.32% | -3.43% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and ENCL.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between QQCL.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQCL.TO и ENCL.TO
Секторы
QQCL.TO
ENCL.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Здравоохранение
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Промышленность
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Энергетика
QQCL.TO
ENCL.TO
Финансовые услуги
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Недвижимость
QQCL.TO
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
ENCL.TO
Сравнение QQCL.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.21 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 18.64 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -21.05% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.75% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.54% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.94% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.00% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.34% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 15.68% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.73% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.15% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.15% | +0.22% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и ENCL.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что сопоставимо с доходностью ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCL.TO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор