PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANK.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

BANK.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANK.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-21.78%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с HDIF.TO

Сравнение комиссий BANK.TO и HYLD.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

BANK.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

0.98

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.52

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.52

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

6.43

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

0.98

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.43

+0.42

Корреляция

Корреляция между BANK.TO и HYLD.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BANK.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-31.38%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-14.02%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-7.59%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-9.23%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.31%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 6.55%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANK.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.71%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.59%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

21.92%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.34%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.34%

-3.64%