PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с HBTE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с HBTE.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. BANK.TO is passively managed, while HBTE.NEO is actively managed. Over the past year, BANK.TO returned 65.11% vs 75.08% for HBTE.NEO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for HBTE.NEO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и HBTE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у HBTE.NEO с доходностью 34.10%.

BANK.TO

1 день
0.53%
1 месяц
9.25%
С начала года
24.28%
6 месяцев
24.91%
1 год
65.11%
3 года*
34.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBTE.NEO

1 день
4.71%
1 месяц
9.04%
С начала года
34.10%
6 месяцев
31.33%
1 год
75.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и HBTE.NEO

2026 (YTD)2025
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		24.28%40.87%
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		34.10%63.44%

Correlation

The correlation between BANK.TO and HBTE.NEO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с HUTE.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBTE.NEO
Ранг доходности на риск HBTE.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTE.NEO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTE.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTE.NEO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTE.NEO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTE.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.TOHBTE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.35
1.15

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.19
1.76

+5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.21

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

1.38

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.03

2.64

+32.39

BANK.TO vs. HBTE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа HBTE.NEO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и HBTE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и HBTE.NEO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и HBTE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOHBTE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-55.67%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-55.67%

+47.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.03%

+21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-21.15%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

28.82%

-26.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и HBTE.NEO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 4.01%, в то время как у Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOHBTE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

18.75%

-14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

50.35%

-39.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

66.75%

-54.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

66.36%

-50.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

66.36%

-50.70%

Сравнение комиссий BANK.TO и HBTE.NEO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и HBTE.NEO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности HBTE.NEO в 24.99%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.30%13.73%15.28%13.60%10.52%
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		24.99%18.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and HBTE.NEO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.75% for HBTE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и HBTE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор