Сравнение ENCL.TO с BIGY.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -8.43%.
ENCL.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.85% | 4.52% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and BIGY.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ENCL.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки BIGY.TO в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -27.81% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -17.86% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -11.51% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 29.01% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 29.01% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 29.01% | -8.11% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и BIGY.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности BIGY.TO в 29.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and BIGY.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while BIGY.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор