Сравнение HYLD.TO с HBIX.NEO
HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HYLD.TO returned 38.66% vs -39.38% for HBIX.NEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD.TO и HBIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLD.TO показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -27.17%.
HYLD.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 16.05% | 28.36% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -9.56% |
Correlation
The correlation between HYLD.TO and HBIX.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
HYLD.TO
HBIX.NEO
Сравнение HYLD.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.69 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -1.19 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -57.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и HBIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -57.09% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -57.09% | +45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.77% | +51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -24.84% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 33.03% | -30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD.TO и HBIX.NEO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 6.90%, в то время как у Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 15.30% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 41.77% | -28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 52.50% | -36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 51.35% | -32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 51.35% | -32.00% |
Сравнение комиссий HYLD.TO и HBIX.NEO
HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD.TO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности HBIX.NEO в 43.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.20% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD.TO and HBIX.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.65% for HBIX.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и HBIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор