Сравнение BANK.TO с CASH.TO
BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. BANK.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 34.20%/yr vs 3.58%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности BANK.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANK.TO показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.91%.
BANK.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 34.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANK.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 24.28% | 41.00% | 27.90% | 16.23% | -20.47% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.27% |
Correlation
The correlation between BANK.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANK.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
BANK.TO
CASH.TO
Сравнение BANK.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANK.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 6.97 | -4.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 112.08 | -104.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.03 | 385.49 | -350.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANK.TO и CASH.TO
Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANK.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -0.80% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -0.02% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -0.06% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -0.00% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.01% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANK.TO и CASH.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANK.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 0.07% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 0.16% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 0.24% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 0.61% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 0.61% | +15.05% |
Сравнение комиссий BANK.TO и CASH.TO
BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANK.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.30% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BANK.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.
BANK.TO is categorized as Derivative Income, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор