Сравнение QQCL.TO с HBIX.NEO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 46.66% vs -39.38% for HBIX.NEO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и HBIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -27.17%.
QQCL.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 22.28% | 26.55% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -9.56% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and HBIX.NEO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
HBIX.NEO
Сравнение QQCL.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQCL.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.69 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | -1.19 | +17.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -57.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и HBIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -57.09% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -57.09% | +46.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.77% | +51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -24.84% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 33.03% | -30.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и HBIX.NEO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 8.07%, в то время как у Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 15.30% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 41.77% | -27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 52.50% | -35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 51.35% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 51.35% | -30.66% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и HBIX.NEO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что меньше доходности HBIX.NEO в 43.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.00% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and HBIX.NEO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.65% for HBIX.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и HBIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор