PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HHIS.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%30.93%

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TOHDIV.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HHIS.TO и HDIV.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.05

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.59

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.61

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

12.70

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.05

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.11

-0.97

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и HDIV.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-22.32%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-13.77%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-5.09%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.35%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.83%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и HDIV.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.01%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

10.54%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

16.89%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

15.73%

+19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

15.73%

+19.41%