PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, XEQT.TO returned 22.30%/yr vs 23.61%/yr for HYLD.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 16.05%.

XEQT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
13.77%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.72%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
2.59%
1 месяц
4.80%
С начала года
16.05%
6 месяцев
16.22%
1 год
38.66%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.77%20.57%24.38%17.27%-7.34%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		16.05%22.14%25.39%19.01%-18.00%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and HYLD.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between XEQT.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и HYLD.TO

Секторы
XEQT.TO
HYLD.TO

Финансовые услуги

24.1%
11.8%

Технологии

20.6%
37.2%

Энергетика

11.7%
4.1%

Сырьевые материалы

11.2%
4.5%

Промышленность

9.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.1%

Здравоохранение

3.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.8%
3.6%

Финансовые услуги

XEQT.TO
24.1%
HYLD.TO
11.8%

Технологии

XEQT.TO
20.6%
HYLD.TO
37.2%

Энергетика

XEQT.TO
11.7%
HYLD.TO
4.1%

Сырьевые материалы

XEQT.TO
11.2%
HYLD.TO
4.5%

Промышленность

XEQT.TO
9.8%
HYLD.TO
5.0%

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
6.1%
HYLD.TO
8.1%

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
5.0%
HYLD.TO
11.1%

Здравоохранение

XEQT.TO
3.6%
HYLD.TO
9.1%

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
3.4%
HYLD.TO
3.2%

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.7%
HYLD.TO
2.3%

Недвижимость

XEQT.TO
1.8%
HYLD.TO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.20

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.23

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

13.98

+3.13

XEQT.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-31.38%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.01%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-21.83%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.86%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.77%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.15%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.90%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.47%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.27%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

19.35%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.35%

-3.77%

Сравнение комиссий XEQT.TO и HYLD.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.20%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор