PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с BANK.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. QQCL.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 41.56% vs 63.41% for BANK.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 23.62%.

QQCL.TO

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
18.82%
6 месяцев
19.27%
1 год
41.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.08%
1 месяц
9.72%
С начала года
23.62%
6 месяцев
25.01%
1 год
63.41%
3 года*
34.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		18.82%13.10%41.38%4.96%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		23.62%41.00%27.90%13.64%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and BANK.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и BANK.TO

Секторы
QQCL.TO
BANK.TO

Технологии

50.0%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCL.TO
50.0%
BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
BANK.TO

-

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
BANK.TO

-

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
BANK.TO

-

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
BANK.TO

-

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
BANK.TO

-

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
BANK.TO

-

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
BANK.TO
100.0%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCL.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
5.20

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
7.03

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

7.70

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

34.12

-19.84

QQCL.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и BANK.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-29.03%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.27%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.75%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.86%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и BANK.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.04%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.58%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

12.25%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

15.66%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

15.66%

+4.97%

Сравнение комиссий QQCL.TO и BANK.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности BANK.TO в 12.36%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.36%13.73%15.28%13.60%10.52%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.37%14.54%11.87%3.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and BANK.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор