Сравнение HBIX.NEO с HYLD.TO
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -39.38% vs 38.66% for HYLD.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 16.05%.
HBIX.NEO
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и HYLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -27.17% | -9.56% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 16.05% | 28.36% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and HYLD.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
HYLD.TO
Сравнение HBIX.NEO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | HYLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.23 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.98 | -15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и HYLD.TO
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и HYLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -31.38% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -12.01% | -45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.77% | 0.00% | -51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -8.86% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 2.77% | +30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и HYLD.TO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 6.90% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 13.47% | +28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 16.27% | +36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 19.35% | +32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.35% | 19.35% | +32.00% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и HYLD.TO
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и HYLD.TO
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.49%, что больше доходности HYLD.TO в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.20% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and HYLD.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 2.37% for HYLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и HYLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор