PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с HBIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIV.TO с HBIX.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIV.TO returned 47.74% vs -39.38% for HBIX.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и HBIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -27.17%.

HDIV.TO

1 день
1.37%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.67%
6 месяцев
19.20%
1 год
47.74%
3 года*
28.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIX.NEO

1 день
5.20%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-25.02%
1 год
-39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и HBIX.NEO

2026 (YTD)2025
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		18.67%33.29%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-27.17%-9.56%

Correlation

The correlation between HDIV.TO and HBIX.NEO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

HDIV.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDIV.TOHBIX.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
-0.76

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
-0.95

+5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.89

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

-0.69

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

-1.19

+27.50

HDIV.TO vs. HBIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа HBIX.NEO равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и HBIX.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и HBIX.NEO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -57.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и HBIX.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIV.TOHBIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-57.09%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-57.09%

+48.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.77%

+51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-24.84%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

33.03%

-31.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и HBIX.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) составляет 4.66%, в то время как у Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIV.TOHBIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

15.30%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

41.77%

-30.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

52.50%

-39.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

51.35%

-35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

51.35%

-35.70%

Сравнение комиссий HDIV.TO и HBIX.NEO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и HBIX.NEO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности HBIX.NEO в 43.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		43.49%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.14%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%

Часто задаваемые вопросы

HDIV.TO and HBIX.NEO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HDIV.TO is categorized as Derivative Income, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Harvest. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.65% for HBIX.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и HBIX.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор