PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HYLD.TO returned 39.58% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%7.06%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and ENCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.15

The correlation between HYLD.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и ENCL.TO

Секторы
HYLD.TO
ENCL.TO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD.TO
33.9%
ENCL.TO

-

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
ENCL.TO

-

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
ENCL.TO

-

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
ENCL.TO

-

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
ENCL.TO
100.0%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.17

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.85

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.21

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

18.64

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.30

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-21.05%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.75%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.54%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.94%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 4.51%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.34%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

15.68%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.73%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

20.15%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.15%

-0.94%

Сравнение комиссий HYLD.TO и ENCL.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM2025202420232022
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCL.TO is cheaper at 1.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCL.TO is cheaper with a 1.86% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор