PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HHIS.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%30.64%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -15.65%.

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO

Сравнение комиссий HHIS.TO и MSTE.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.75

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-1.09

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.76

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

-1.34

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.75

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.70

+0.85

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и MSTE.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%, что меньше доходности MSTE.TO в 162.54%

TTM2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-80.35%

+48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-80.35%

+55.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-74.81%

+51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-34.88%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

45.68%

-36.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 8.09%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

19.05%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

63.62%

-44.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

81.63%

-49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

85.63%

-50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

85.63%

-50.49%