PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIV.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDIV.TO returned 28.06%/yr vs 22.22%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%5.80%

Correlation

The correlation between HDIV.TO and XEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between HDIV.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDIV.TO и XEQT.TO

Секторы
HDIV.TO
XEQT.TO

Финансовые услуги

39.8%
20.3%

Энергетика

18.4%
7.2%

Сырьевые материалы

13.4%
7.3%

Технологии

9.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.4%

Коммунальные услуги

4.7%
2.8%

Промышленность

3.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

2.5%
7.8%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
6.6%

Финансовые услуги

HDIV.TO
39.8%
XEQT.TO
20.3%

Энергетика

HDIV.TO
18.4%
XEQT.TO
7.2%

Сырьевые материалы

HDIV.TO
13.4%
XEQT.TO
7.3%

Технологии

HDIV.TO
9.5%
XEQT.TO
22.9%

Коммуникационные услуги

HDIV.TO
6.3%
XEQT.TO
6.4%

Коммунальные услуги

HDIV.TO
4.7%
XEQT.TO
2.8%

Промышленность

HDIV.TO
3.0%
XEQT.TO
12.1%

Потребительский циклический сектор

HDIV.TO
2.5%
XEQT.TO
7.8%

Недвижимость

HDIV.TO
2.1%
XEQT.TO
2.2%

Потребительский защитный сектор

HDIV.TO
0.3%
XEQT.TO
4.4%

Здравоохранение

HDIV.TO
0.2%
XEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

HDIV.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIV.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.62

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.61

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.48

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.70

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

16.13

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIV.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIV.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.62

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.96

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIV.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-29.74%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.25%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-15.08%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.11%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и XEQT.TO

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 3.80% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIV.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.70%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.41%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.65%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

13.13%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.56%

+0.07%

Сравнение комиссий HDIV.TO и XEQT.TO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Часто задаваемые вопросы

HDIV.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

HDIV.TO is categorized as Derivative Income, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор