Сравнение HHIS.TO с BIGY.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -3.56%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 1.85% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -3.56% | 0.64% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and BIGY.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
BIGY.TO
Сравнение HHIS.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.14 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -27.82% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -13.50% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -11.31% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 28.56% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 28.56% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 28.56% | +5.17% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и BIGY.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что меньше доходности BIGY.TO в 28.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 28.11% | 9.53% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HHIS.TO and BIGY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for BIGY.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while BIGY.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор