Сравнение MSTE.TO с QDAY.NEO
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSTE.TO charges 1.89%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.
MSTE.TO
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -29.72%
- С начала года
- -17.42%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- -70.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -17.42% | -68.72% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and QDAY.NEO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTE.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -19.44% | -60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.34% | -0.97% | -74.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -5.23% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.69% | 24.37% | +54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.92% | 24.37% | +60.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.92% | 24.37% | +60.55% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и QDAY.NEO
MSTE.TO берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 144.37%, что больше доходности QDAY.NEO в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 144.37% | 121.40% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.89% for MSTE.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор