Сравнение ENCL.TO с QDAY.NEO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.
ENCL.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.85% | 9.84% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and QDAY.NEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ENCL.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -19.44% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.97% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -5.23% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 24.37% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.37% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.37% | -3.47% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и QDAY.NEO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and QDAY.NEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор