Сравнение ENCL.TO с MSTE.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 43.38% vs -70.31% for MSTE.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 1.89%/yr for MSTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -17.42%.
ENCL.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -29.72%
- С начала года
- -17.42%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- -70.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.85% | 20.50% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -17.42% | -50.82% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and MSTE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between ENCL.TO and MSTE.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCL.TO и MSTE.TO
Секторы
ENCL.TO
MSTE.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCL.TO
MSTE.TO
-
Сырьевые материалы
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Потребительский циклический сектор
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Потребительский защитный сектор
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Финансовые услуги
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Здравоохранение
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Промышленность
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Недвижимость
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Технологии
ENCL.TO
-
MSTE.TO
Коммунальные услуги
ENCL.TO
-
MSTE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
MSTE.TO
Сравнение ENCL.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.88 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | -1.27 | +15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и MSTE.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -80.35% | +59.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -80.35% | +69.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -75.34% | +70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -40.43% | +35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 55.50% | -52.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и MSTE.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 7.25%, в то время как у Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 26.58%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 26.58% | -19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 64.36% | -48.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 78.69% | -60.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 84.92% | -64.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 84.92% | -64.02% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и MSTE.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии MSTE.TO в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и MSTE.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности MSTE.TO в 144.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 144.37% | 121.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and MSTE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCL.TO is cheaper at 1.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCL.TO is cheaper with a 1.86% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while MSTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 1.89% for MSTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор