PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

MSTE.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%30.64%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью -14.58%.

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий MSTE.TO и HHIS.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.70

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

1.22

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.96

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

2.58

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.70

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.15

-0.85

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и HHIS.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 162.54%, что больше доходности HHIS.TO в 28.51%

TTM2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-31.83%

-48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-24.43%

-55.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.81%

-23.04%

-51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.88%

-8.76%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.68%

9.10%

+36.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и HHIS.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

8.09%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

18.73%

+44.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.63%

32.23%

+49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.63%

35.14%

+50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.63%

35.14%

+50.49%