PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -41.06% vs 55.45% for ENCL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HBIX.NEO

1 день
-3.20%
1 месяц
-23.29%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-41.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
6.77%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.49%
1 год
55.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и ENCL.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-31.13%-6.82%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%21.14%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and ENCL.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIX.NEOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
3.17

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.85

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.54

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.21

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

18.64

-20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIX.NEO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

3.17

-4.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.30

-1.95

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и ENCL.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-21.05%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-10.75%

-45.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-1.54%

-52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-3.94%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

3.00%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и ENCL.TO

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.34%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

15.68%

+25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.68%

17.73%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.94%

20.15%

+30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

20.15%

+30.79%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и ENCL.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%, что больше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		45.99%20.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBIX.NEO and ENCL.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор