PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с HDIV.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -39.38% vs 47.74% for HDIV.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 18.67%.

HBIX.NEO

1 день
5.20%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-25.02%
1 год
-39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.37%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.67%
6 месяцев
19.20%
1 год
47.74%
3 года*
28.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-27.17%-9.56%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		18.67%33.29%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and HDIV.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIX.NEOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
3.72

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
4.70

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.68

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.49

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

26.30

-27.50

HBIX.NEO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и HDIV.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.09%

-22.32%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.09%

-8.73%

-48.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.77%

0.00%

-51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-4.21%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

1.82%

+31.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и HDIV.TO

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

4.66%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.77%

10.81%

+30.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.50%

12.94%

+39.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

15.65%

+35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.35%

15.65%

+35.70%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и HDIV.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.49%, что больше доходности HDIV.TO в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		43.49%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.14%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%

Часто задаваемые вопросы

HBIX.NEO and HDIV.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор