Сравнение HYLD.TO с CASH.TO
HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 23.61%/yr vs 3.58%/yr for CASH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLD.TO показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.91%.
HYLD.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 16.05% | 22.14% | 25.39% | 19.01% | -18.00% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.33% |
Correlation
The correlation between HYLD.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
HYLD.TO
CASH.TO
Сравнение HYLD.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 6.97 | -5.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 112.08 | -108.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 385.49 | -371.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD.TO и CASH.TO
Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -0.80% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -0.02% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -0.06% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -0.00% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.01% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD.TO и CASH.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 0.07% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.16% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 0.24% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 0.61% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 0.61% | +18.74% |
Сравнение комиссий HYLD.TO и CASH.TO
HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.20% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор