Сравнение QQCL.TO с MSTE.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 46.66% vs -70.31% for MSTE.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 1.89%/yr for MSTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -17.42%.
QQCL.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -29.72%
- С начала года
- -17.42%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- -70.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 22.28% | 16.08% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -17.42% | -50.82% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and MSTE.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов QQCL.TO и MSTE.TO
Секторы
QQCL.TO
MSTE.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQCL.TO
MSTE.TO
Коммуникационные услуги
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Потребительский циклический сектор
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Здравоохранение
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Промышленность
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Коммунальные услуги
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Сырьевые материалы
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Энергетика
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Финансовые услуги
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Недвижимость
QQCL.TO
MSTE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
MSTE.TO
Сравнение QQCL.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQCL.TO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.82 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.88 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | -1.27 | +17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и MSTE.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -80.35% | +54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -80.35% | +69.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.34% | +75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -40.43% | +37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 55.50% | -52.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и MSTE.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 8.07%, в то время как у Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 26.58%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 26.58% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 64.36% | -50.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 78.69% | -61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 84.92% | -64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 84.92% | -64.23% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и MSTE.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTE.TO в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и MSTE.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что меньше доходности MSTE.TO в 144.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 144.37% | 121.40% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.00% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and MSTE.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while MSTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 1.89% for MSTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор