Сравнение XEQT.TO с QDAY.NEO
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.
XEQT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.77% | 12.32% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and QDAY.NEO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XEQT.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEQT.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -19.44% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.23% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 24.37% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 24.37% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 24.37% | -8.79% |
Сравнение комиссий XEQT.TO и QDAY.NEO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
XEQT.TO is categorized as Global Equities, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор