Сравнение QQCL.TO с QDAY.NEO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.24% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and QDAY.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
QDAY.NEO
Сравнение QQCL.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.51 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -19.44% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.21% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.21% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 22.72% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.72% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.72% | -2.35% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и QDAY.NEO
И QQCL.TO, и QDAY.NEO имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCL.TO and QDAY.NEO have the same expense ratio: 0.85% per year.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор