PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQCL.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.


QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDAY.NEO

1 день
-1.21%
1 месяц
14.46%
С начала года
29.96%
6 месяцев
25.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QDAY.NEO


Correlation

The correlation between QQCL.TO and QDAY.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQCL.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

QQCL.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQCL.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.51

-1.00

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QDAY.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQCL.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-19.44%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.21%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.21%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QDAY.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQCL.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

22.72%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.72%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

22.72%

-2.35%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QDAY.NEO

И QQCL.TO, и QDAY.NEO имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%


ПозицияTTM202520242023
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
14.09%8.78%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
13.21%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы


QQCL.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCL.TO and QDAY.NEO have the same expense ratio: 0.85% per year.

QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор