Сравнение XEQT.TO с MSTE.TO
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, XEQT.TO returned 32.72% vs -70.31% for MSTE.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 1.89%/yr for MSTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и MSTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -17.42%.
XEQT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -29.72%
- С начала года
- -17.42%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- -70.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.77% | 18.53% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -17.42% | -50.82% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and MSTE.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов XEQT.TO и MSTE.TO
Секторы
XEQT.TO
MSTE.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Технологии
XEQT.TO
MSTE.TO
Энергетика
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Сырьевые материалы
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Промышленность
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Коммуникационные услуги
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Здравоохранение
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Коммунальные услуги
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Недвижимость
XEQT.TO
MSTE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
MSTE.TO
Сравнение XEQT.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEQT.TO | MSTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.82 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.88 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | -1.27 | +18.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и MSTE.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -80.35% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -80.35% | +72.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.34% | +75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -40.43% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 55.50% | -53.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и MSTE.TO
Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.15%, в то время как у Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 26.58%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 26.58% | -21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 64.36% | -54.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 78.69% | -66.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 84.92% | -71.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 84.92% | -69.34% |
Сравнение комиссий XEQT.TO и MSTE.TO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTE.TO в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и MSTE.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MSTE.TO в 144.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 144.37% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and MSTE.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
XEQT.TO is categorized as Global Equities, while MSTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 1.89% for MSTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор