Сравнение BIGY.TO с ENCL.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 32.85%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.85% | 4.52% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and ENCL.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENCL.TO
Сравнение BIGY.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -21.05% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -5.20% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.78% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 18.15% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 20.90% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 20.90% | +8.11% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и ENCL.TO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности ENCL.TO в 13.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENCL.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор