202507171847 drh 1st 15

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	75%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	15%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	7%
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	High Yield Bonds	3%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	0%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	0%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Ultrashort Bond, Corporate Bonds	0%
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	Ultrashort Bond	0%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	0%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	0%
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	Ultrashort Bond	0%
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	0%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	Ultrashort Bond	0%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	0%
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 202507171847 drh 1st 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 202507171847 drh 1st 15	0.01%	0.29%	1.56%	1.76%	3.94%	5.06%	—	—
Активы портфеля:
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	-0.09%	0.33%	-1.56%	-1.47%	-0.54%	7.84%	—	—
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	0.06%	0.43%	1.58%	1.88%	4.76%	5.36%	3.70%	—
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.02%	0.45%	1.99%	2.23%	4.87%	5.66%	4.22%	3.04%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	0.00%	0.38%	1.93%	2.15%	4.81%	5.60%	4.20%	3.03%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	-0.04%	0.46%	2.03%	2.40%	5.30%	6.10%	4.50%	3.51%
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	0.00%	0.31%	1.66%	1.89%	4.57%	5.52%	3.77%	—
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	0.00%	0.36%	1.72%	1.96%	4.49%	5.48%	3.68%	2.86%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.00%	0.32%	1.53%	1.81%	4.32%	5.16%	3.69%	2.78%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.02%	0.31%	1.99%	2.49%	5.01%	6.67%	4.76%	—
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	0.04%	0.38%	1.88%	2.10%	4.67%	5.59%	4.14%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 48 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 202507171847 drh 1st 15 закрывался с повышением в 79% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.31%	0.24%	0.19%	0.36%	0.28%	0.15%							1.56%
2025	0.45%	0.42%	0.32%	0.35%	0.44%	0.39%	0.36%	0.38%	0.36%	0.34%	0.31%	0.34%	4.57%
2024	0.49%	0.45%	0.44%	0.42%	0.52%	0.45%	0.54%	0.59%	0.45%	0.32%	0.47%	0.34%	5.60%
2023	0.48%	0.28%	0.48%	0.43%	0.38%	0.48%	0.48%	0.53%	0.38%	0.45%	0.65%	0.57%	5.72%
2022		0.02%	-0.11%	-0.10%	-0.06%	-0.17%	0.31%	0.04%	0.09%	0.13%	0.51%	0.37%	1.04%

Метрики бенчмарка

202507171847 drh 1st 15 has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.01, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2022.

This portfolio captured 8.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.41%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.21 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.21 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 4.11%

Бета: 0.01

R²: 0.21

Участие в росте: 8.31%

Участие в снижении: -8.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 202507171847 drh 1st 15 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CDX

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

RAVI

FlexShares Ultra-Short Income ETF

VNLA

Janus Henderson Short Duration Income ETF

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

TBUX

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

GSST

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

202507171847 drh 1st 15 имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 202507171847 drh 1st 15 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	15.36	1.86	+13.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	51.11	2.53	+48.57
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	11.89	1.34	+10.55
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	86.81	2.53	+84.28
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	683.62	11.37	+672.25

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	8	-0.12	-0.14	0.98	-0.17	-0.39
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	5.90	9.99	2.73	10.19	69.63
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	99	6.56	11.84	3.23	11.32	105.27
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	99	7.03	12.80	3.33	21.24	127.12
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	99	6.75	12.68	3.13	16.83	100.54
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	99	7.94	16.51	3.93	29.85	184.69
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	99	11.20	27.35	6.54	75.72	373.96
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	10.98	27.49	6.59	43.88	290.20
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	98	6.03	10.06	2.72	12.91	69.57
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	99	11.41	32.91	7.59	52.47	317.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 202507171847 drh 1st 15 на 13 июн. 2026 г. составляет 15.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 202507171847 drh 1st 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.14%	4.35%	5.44%	4.98%	1.76%	0.20%	0.27%	0.41%	0.35%	0.27%	0.18%	0.18%
Активы портфеля:
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	8.29%	7.18%	12.60%	5.26%	7.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.42%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.53%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	4.50%	4.89%	5.67%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	4.72%	4.97%	5.93%	6.07%	2.29%	0.63%	1.49%	3.05%	2.67%	1.69%	1.16%	0.71%
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	4.31%	4.56%	5.45%	4.98%	1.97%	0.71%	1.12%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	4.34%	4.56%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.21%	1.17%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.34%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	4.99%	5.30%	6.35%	6.11%	2.74%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	4.57%	4.78%	5.62%	5.48%	2.30%	1.19%	1.85%	2.69%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

202507171847 drh 1st 15 показал максимальную просадку в 0.55%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-0.55%июнь 2022 г.	3mo 14d	2mo 25d	6mo 9dмарт 2022 г. - сент. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-0.35%апр. 2025 г.	0s	15d	15dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025	-0.24%апр. 2025 г.	1d	5d	6dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Медвежий рынок2022	-0.10%окт. 2022 г.	5d	13d	18dокт. 2022 г. - окт. 2022 г.
Медвежий рынок2022	-0.08%сент. 2022 г.	14d	9d	23dсент. 2022 г. - окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 1.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.69	1.52	1.56

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.56, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 202507171847 drh 1st 15 с S&P 500 Index

Корреляция 202507171847 drh 1st 15 с S&P 500 Index составляет 0.29 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.28
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.	0.35

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CDX: 0.45, а самая низкая у SGOV: -0.01.

-0.01

0.04

0.11

0.11

0.12

0.12

0.12

0.13

0.13

0.14

0.16

0.21

0.26

0.33

0.45

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 202507171847 drh 1st 15 . Самая высокая корреляция с портфелем у CDX: 0.72, а самая низкая у FLRN: 0.17.

0.17

0.17

0.27

0.33

0.34

0.34

0.35

0.35

0.35

0.36

0.46

0.47

0.52

0.52

0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JAAA	FLRN	SGOV	FLTR	FLOT	CDX	GSST	TBUX	PULS	RAVI	FLDR	VNLA	ICSH	GSY	VUSB
JAAA	1.00	0.15	0.09	0.12	0.16	0.05	0.12	0.06	0.13	0.09	0.01	0.12	0.15	0.14	0.11
FLRN	0.15	1.00	0.07	0.43	0.50	0.12	0.06	0.04	0.05	0.06	0.10	0.07	0.06	0.11	0.07
SGOV	0.09	0.07	1.00	0.12	0.11	0.01	0.22	0.13	0.19	0.13	0.11	0.12	0.23	0.18	0.15
FLTR	0.12	0.43	0.12	1.00	0.41	0.12	0.07	0.05	0.10	0.14	0.13	0.10	0.10	0.11	0.10
FLOT	0.16	0.50	0.11	0.41	1.00	0.23	0.06	0.11	0.12	0.13	0.13	0.11	0.14	0.15	0.12
CDX	0.05	0.12	0.01	0.12	0.23	1.00	0.15	0.21	0.16	0.23	0.27	0.23	0.27	0.24	0.32
GSST	0.12	0.06	0.22	0.07	0.06	0.15	1.00	0.39	0.37	0.30	0.37	0.40	0.40	0.47	0.48
TBUX	0.06	0.04	0.13	0.05	0.11	0.21	0.39	1.00	0.35	0.36	0.36	0.41	0.40	0.46	0.49
PULS	0.13	0.05	0.19	0.10	0.12	0.16	0.37	0.35	1.00	0.39	0.34	0.42	0.38	0.43	0.40
RAVI	0.09	0.06	0.13	0.14	0.13	0.23	0.30	0.36	0.39	1.00	0.36	0.31	0.41	0.46	0.45
FLDR	0.01	0.10	0.11	0.13	0.13	0.27	0.37	0.36	0.34	0.36	1.00	0.39	0.41	0.45	0.49
VNLA	0.12	0.07	0.12	0.10	0.11	0.23	0.40	0.41	0.42	0.31	0.39	1.00	0.40	0.46	0.47
ICSH	0.15	0.06	0.23	0.10	0.14	0.27	0.40	0.40	0.38	0.41	0.41	0.40	1.00	0.54	0.56
GSY	0.14	0.11	0.18	0.11	0.15	0.24	0.47	0.46	0.43	0.46	0.45	0.46	0.54	1.00	0.65
VUSB	0.11	0.07	0.15	0.10	0.12	0.32	0.48	0.49	0.40	0.45	0.49	0.47	0.56	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 февр. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 202507171847 drh 1st 15

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 202507171847 drh 1st 15 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации