Сравнение VNLA с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VNLA и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VNLA и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | 0.20% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNLA показывает доходность 0.57%, а VUSB немного выше – 0.59%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и VUSB
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VNLA
VUSB
Сравнение VNLA c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 5.80 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 9.26 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 2.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 9.70 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 49.83 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 5.80 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 4.00 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и VUSB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и VUSB
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и VUSB
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -1.79% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.46% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.11% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.28% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и VUSB
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.48% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.77% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.83% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.83% | +0.61% |