PortfoliosLab logo
Сравнение VNLA с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNLA и VUSB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VNLA и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
12.76%
VNLA
VUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNLA:

7.50

VUSB:

7.57

Коэф-т Сортино

VNLA:

13.50

VUSB:

13.46

Коэф-т Омега

VNLA:

3.32

VUSB:

3.64

Коэф-т Кальмара

VNLA:

13.30

VUSB:

12.74

Коэф-т Мартина

VNLA:

84.43

VUSB:

84.43

Индекс Язвы

VNLA:

0.08%

VUSB:

0.07%

Дневная вол-ть

VNLA:

0.86%

VUSB:

0.78%

Макс. просадка

VNLA:

-4.49%

VUSB:

-1.79%

Текущая просадка

VNLA:

0.00%

VUSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.50%.


VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

VUSB

С начала года

1.50%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNLA и VUSB

VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNLA и VUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNLA c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNLA, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNLA: 7.50
VUSB: 7.57
Коэффициент Сортино VNLA, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNLA: 13.50
VUSB: 13.46
Коэффициент Омега VNLA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNLA: 3.32
VUSB: 3.64
Коэффициент Кальмара VNLA, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNLA: 13.30
VUSB: 12.74
Коэффициент Мартина VNLA, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNLA: 84.43
VUSB: 84.43

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 7.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа7.007.508.008.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50
7.57
VNLA
VUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и VUSB

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VUSB в 5.05%


TTM202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.05%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и VUSB

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VNLA
VUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и VUSB

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38%
0.45%
VNLA
VUSB