PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNLA с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNLA и VUSB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VNLA и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.81%
10.86%
VNLA
VUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNLA:

7.10

VUSB:

7.06

Коэф-т Сортино

VNLA:

12.98

VUSB:

13.20

Коэф-т Омега

VNLA:

3.01

VUSB:

3.09

Коэф-т Кальмара

VNLA:

22.69

VUSB:

28.60

Коэф-т Мартина

VNLA:

107.64

VUSB:

137.17

Индекс Язвы

VNLA:

0.06%

VUSB:

0.04%

Дневная вол-ть

VNLA:

0.92%

VUSB:

0.82%

Макс. просадка

VNLA:

-4.49%

VUSB:

-1.79%

Текущая просадка

VNLA:

0.00%

VUSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 5.48%.


VNLA

С начала года

6.30%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.65%

1 год

6.46%

5 лет

2.99%

10 лет

N/A

VUSB

С начала года

5.48%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNLA и VUSB

VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNLA c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNLA, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.107.06
Коэффициент Сортино VNLA, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.9813.20
Коэффициент Омега VNLA, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.013.09
Коэффициент Кальмара VNLA, с текущим значением в 22.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.6928.60
Коэффициент Мартина VNLA, с текущим значением в 107.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00107.64137.17
VNLA
VUSB

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 7.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.006.507.007.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.10
7.06
VNLA
VUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и VUSB

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VUSB в 4.73%


TTM20232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.50%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.73%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и VUSB

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
VNLA
VUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и VUSB

Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.15%0.20%0.25%0.30%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27%
0.16%
VNLA
VUSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab