Сравнение VNLA с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VNLA и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNLA или VUSB.
Основные характеристики
| VNLA | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.84% | 1.75% |
| Дох-ть за 1 год | 6.06% | 5.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.58% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 5.80 | 5.32 |
| Дневная вол-ть | 1.02% | 1.04% |
| Макс. просадка | -4.49% | -1.81% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между VNLA и VUSB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и VUSB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNLA показывает доходность 1.84%, а VUSB немного ниже – 1.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и VUSB
VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNLA c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и VUSB
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VUSB в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.41% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.91% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и VUSB
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и VUSB
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеют волатильность 0.25% и 0.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.