Сравнение FLDR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FLDR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 1.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и SGOV
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FLDR
SGOV
Сравнение FLDR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 20.61 | -16.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 283.87 | -277.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 201.33 | -199.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 411.31 | -405.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 4,618.08 | -4,587.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 20.61 | -16.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 14.12 | -11.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 12.34 | -11.74 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и SGOV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и SGOV
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и SGOV
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -0.03% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.01% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -0.03% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и SGOV
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.06% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.13% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 0.20% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 0.24% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 0.24% | +5.08% |