PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTR с FLDR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds - FLTR tracks the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTR returned 4.50%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.51%

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTR и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%-0.63%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between FLTR and FLDR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с ENIAX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

FLTR vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTRFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.75
5.90

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.68
9.99

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.13

2.73

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.83

10.19

+6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.54

69.63

+30.91

FLTR vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 6.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDR равному 5.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTR и FLDR

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTRFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-12.23%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-0.47%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

-0.76%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

-2.33%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.35%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и FLDR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTRFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.20%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.59%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

0.81%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

1.21%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.25%

-0.25%

Сравнение комиссий FLTR и FLDR

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и FLDR

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FLDR в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.72%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FLTR and FLDR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTR has higher volatility (0.26%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLTR leads with 4.50% vs 3.70% for FLDR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTR has performed better with a 4.50% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.42% for FLDR.

FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.15% for FLDR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 5.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTR и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор