PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSY с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSY и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSY и ICSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSY показывает доходность 0.82%, а ICSH немного ниже – 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSY имеют среднегодовую доходность 2.84%, а акции ICSH немного отстают с 2.71%.


GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий GSY и ICSH

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSY vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSYICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.78

10.89

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.39

25.73

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.45

6.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.29

44.98

-19.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

176.96

281.70

-104.73

GSY vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSYICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78

10.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.07

7.42

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

2.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.90

-1.45

Корреляция

Корреляция между GSY и ICSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и ICSH

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GSY и ICSH

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


GSYICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-3.94%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-0.73%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-3.94%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.08%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и ICSH

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSYICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

0.27%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

0.41%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.48%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

1.06%

+0.16%