Сравнение GSY с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
GSY и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSY показывает доходность 0.82%, а ICSH немного ниже – 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSY имеют среднегодовую доходность 2.84%, а акции ICSH немного отстают с 2.71%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и ICSH
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. ICSH — Ранг доходности на риск
GSY
ICSH
Сравнение GSY c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 10.89 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 25.73 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 6.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 44.98 | -19.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 281.70 | -104.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 10.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 7.42 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 2.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.90 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между GSY и ICSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и ICSH
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и ICSH
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -3.94% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.10% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -0.73% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -3.94% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.08% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и ICSH
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.27% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.41% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.48% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.06% | +0.16% |