PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTRFLOT
Дох-ть с нач. г.6.44%5.70%
Дох-ть за 1 год7.68%6.61%
Дох-ть за 3 года4.81%4.44%
Дох-ть за 5 лет3.39%2.99%
Дох-ть за 10 лет2.70%2.33%
Коэф-т Шарпа7.298.19
Коэф-т Сортино11.8115.02
Коэф-т Омега3.744.57
Коэф-т Кальмара10.3715.02
Коэф-т Мартина114.30162.39
Индекс Язвы0.07%0.04%
Дневная вол-ть1.06%0.82%
Макс. просадка-17.84%-13.54%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLTR и FLOT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и FLOT

С начала года, FLTR показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
2.92%
FLTR
FLOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и FLOT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00114.30
FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.39

Сравнение коэффициента Шарпа FLTR и FLOT

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 8.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29
8.19
FLTR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и FLOT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FLOT в 5.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и FLOT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.02%
FLTR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и FLOT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.27%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
0.41%
FLTR
FLOT