PortfoliosLab logo
Сравнение FLTR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTR и FLOT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTR и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.96%
32.89%
FLTR
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

2.33

FLOT:

2.49

Коэф-т Сортино

FLTR:

2.71

FLOT:

3.13

Коэф-т Омега

FLTR:

1.99

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

FLTR:

2.82

FLOT:

3.39

Коэф-т Мартина

FLTR:

20.56

FLOT:

26.53

Индекс Язвы

FLTR:

0.26%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

FLTR:

2.34%

FLOT:

2.14%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

FLTR:

-0.28%

FLOT:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.52% соответственно.


FLTR

С начала года

0.93%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.23%

5 лет

4.10%

10 лет

2.91%

FLOT

С начала года

1.19%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.33%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и FLOT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTR и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTR: 2.33
FLOT: 2.49
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTR: 2.71
FLOT: 3.13
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTR: 1.99
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTR: 2.82
FLOT: 3.39
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 20.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTR: 20.56
FLOT: 26.53

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
2.49
FLTR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и FLOT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и FLOT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
-0.04%
FLTR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и FLOT

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
2.05%
FLTR
FLOT