PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
2.93%
FLTR
FLOT

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.35% соответственно.


FLTR

С начала года

6.56%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.11%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

2.72%

FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.35%

Основные характеристики


FLTRFLOT
Коэф-т Шарпа7.478.17
Коэф-т Сортино12.2814.97
Коэф-т Омега3.854.58
Коэф-т Кальмара10.3114.92
Коэф-т Мартина115.34161.87
Индекс Язвы0.07%0.04%
Дневная вол-ть1.02%0.81%
Макс. просадка-17.84%-13.54%
Текущая просадка-0.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и FLOT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLTR и FLOT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.478.17
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0012.2814.97
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.854.58
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.3114.92
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 115.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00115.34161.87
FLTR
FLOT

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 8.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.47
8.17
FLTR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и FLOT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FLOT в 5.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и FLOT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
0
FLTR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и FLOT

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.21%
FLTR
FLOT