Сравнение GSST с TBUX
GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GSST returned 5.52%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GSST charges 0.16%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности GSST и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.83%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSST и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.66% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | -0.13% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
Correlation
The correlation between GSST and TBUX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSST vs. TBUX — Ранг доходности на риск
GSST
TBUX
Сравнение GSST c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSST | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.93 | 3.12 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.85 | 48.17 | -18.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 184.69 | 182.82 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSST и TBUX
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSST | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -1.82% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.28% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и TBUX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.13%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSST | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.67% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.07% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.07% | -0.21% |
Сравнение комиссий GSST и TBUX
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и TBUX
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.31% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSST and TBUX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBUX has higher volatility (0.22%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs TBUX's -1.82%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.89% vs 5.52% for GSST. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.89% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.31% for GSST.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.17% for TBUX.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.94 vs 7.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSST и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор