Сравнение RAVI с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
RAVI и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и VNLA
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. VNLA — Ранг доходности на риск
RAVI
VNLA
Сравнение RAVI c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 6.55 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 11.33 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 3.14 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 10.06 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 44.83 | +32.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 6.55 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 3.56 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 2.06 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и VNLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и VNLA
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и VNLA
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -4.49% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.47% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -1.76% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.24% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и VNLA
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.28% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.45% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.72% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.04% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.44% | -0.15% |