Сравнение SGOV с CDX
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. SGOV is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, SGOV returned 4.71%/yr vs 7.84%/yr for CDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.56%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between SGOV and CDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. CDX — Ранг доходности на риск
SGOV
CDX
Сравнение SGOV c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.98 | +194.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.17 | +398.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.39 | +4,462.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и CDX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -13.24% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -4.18% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -8.88% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.35% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.85% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и CDX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.73% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 4.81% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.80% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 11.08% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 11.08% | -10.84% |
Сравнение комиссий SGOV и CDX
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и CDX
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and CDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.73%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 4.71% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.26% for CDX.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор