PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTFLTR
Дох-ть с нач. г.5.64%6.40%
Дох-ть за 1 год6.61%7.64%
Дох-ть за 3 года4.42%4.76%
Дох-ть за 5 лет2.98%3.38%
Дох-ть за 10 лет2.32%2.69%
Коэф-т Шарпа8.167.26
Коэф-т Сортино14.9411.77
Коэф-т Омега4.583.76
Коэф-т Кальмара14.9310.31
Коэф-т Мартина161.45113.75
Индекс Язвы0.04%0.07%
Дневная вол-ть0.81%1.05%
Макс. просадка-13.54%-17.84%
Текущая просадка-0.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLOT и FLTR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и FLTR

С начала года, FLOT показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
3.15%
FLOT
FLTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и FLTR

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00161.45
FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00113.75

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и FLTR

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16
7.26
FLOT
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и FLTR

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FLTR в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и FLTR

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
0
FLOT
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и FLTR

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
0.27%
FLOT
FLTR