PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.79%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%5.16%7.43%8.59%0.49%0.70%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between JAAA and VUSB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с VUBFXVUSB с VYMVUSB с VGUS

Доходность на риск

JAAA vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.98
7.10

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.04
13.16

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.69

3.44

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.07

12.43

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.18

71.97

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 5.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98

7.10

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

4.14

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

4.09

-1.32

Просадки

Сравнение просадок JAAA и VUSB

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-1.79%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.37%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-0.46%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-1.79%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.27%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и VUSB

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.18%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

0.65%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

0.83%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

0.82%

+0.82%

Сравнение комиссий JAAA и VUSB

JAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и VUSB

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and VUSB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs VUSB's -1.79%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs 3.43% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.39% for VUSB.

JAAA is categorized as CLO, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.10% for VUSB.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 5.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор