Сравнение GSY с FLDR
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. GSY is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past 5 years, GSY returned 3.68%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности GSY и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSY и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 1.15% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.58% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.84% |
Correlation
The correlation between GSY and FLDR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between GSY and FLDR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. FLDR — Ранг доходности на риск
GSY
FLDR
Сравнение GSY c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSY | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.54 | 2.73 | +3.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 75.72 | 10.19 | +65.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 373.96 | 69.63 | +304.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSY и FLDR
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, примерно равная максимальной просадке FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -12.23% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.47% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -0.76% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -2.33% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.35% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и FLDR
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.59% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.81% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.21% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 5.25% | -4.03% |
Сравнение комиссий GSY и FLDR
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и FLDR
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLDR в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.42% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSY and FLDR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLDR has higher volatility (0.20%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs FLDR's -12.23%.
On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 3.68% for GSY. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.
FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.34% for GSY.
GSY is categorized as Ultrashort Bond, while FLDR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.15% for FLDR.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs 5.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSY и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор